La construcción de la ermita del Pilar en Murcia, no está exenta de su respectiva leyenda. Varias son las historias que se cuentan, sobre el motivo por el cual se levantó la ermita. La más aceptada por el pueblo y los historiadores es la que sigue.
Según el historiador Fuentes y Ponte, el sacro edificio fue erigido por el Corregidor de la ciudad Francisco Miguel de Pueyo, aragonés de nacimiento. Pueyo llegó a Murcia en 1679. Una calurosa noche de agosto del año siguiente salió de ronda por la Puerta de Vidrieros. Por allí se encontró con un caballero que se ocultaba cautelosamente. Al parecer este caballero escondía un crimen de sangre.
El Corregidor le dio el alto y el personaje se identificó como capellán del obispado. Pero Pueyo no se fio y continuó interrogándolo. Ante tanta insistencia, el personaje sacó un arma y disparó. Pueyo fue alcanzado de lleno y se encomendó a la Virgen del Pilar. El proyectil se había incrustado en un relicario de la virgen zaragozana. El agresor fue detenido y ejecutado a garrote vil. El Corregidor Pueyo, agradecido a la Virgen del Pilar, decidió levantar la capilla.
La capilla del Pilar se empezó a levantar, aprovechando uno de los lienzos de la muralla árabe que aún es visible hoy día. Pueyo fue trasladado a Toledo, en 1684, cuando aún no se había inaugurado su ermita. Pero desde la distancia siguió financiando la obra. También puso el templo bajo el patronato de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento sigue siendo responsable de su conservación. El Concejo costearía las obras de la ermita y algunas de las alhajas para el culto que poseía la capilla, muchas de éstas perdidas en el transcurrir de los tiempos, sobre todo durante la Revolución de 1820. Aunque algunas se han conservado, como un par de candelabros de plata, timbrados con el escudo de Murcia.
Con el paso del tiempo, la Puerta de los Vidrieros quedó reducida al llamado Arco del Pilar. El cual, se demolió en 1863, para mejorar el tránsito público de la calle. De este modo se levantó la nueva fachada de la ermita en la actual calle del Pilar, que se decoró con un gran escudo real, y dos más, en los que destacan las 6 coronas de Murcia, antes de la concesión de la “séptima” por Felipe V. Estos son restos ornamentales de la antigua de Puerta de Vidrieros que daba acceso, por la muralla, a la vieja Medina de Murcia.